Тесты по эконометрике с ответами (Что является предметом …)
Рубрика: Экономика
Сборник итоговых тестов по теме Эконометрика с ответами
Правильный вариант ответа отмечен знаком +
1. Что является предметом изучения эконометрики?
— Количественная сторона экономических процессов и явлений
+ Массовые экономические процессы и явления
— Система внутренних связей между явлениями национальной экономики
2. Гетероскедастичность – это в эконометрике термин, обозначающий:
+ Неоднородность наблюдений, которая выражается в непостоянной (неодинаковой) дисперсии случайной ошибки эконометрической (регрессионной) модели
— Однородную вариантность значений наблюдений, которая выражена в относительной стабильности, гомогенности дисперсии случайной ошибки эконометрической (регрессионной) модели
— Меру разброса значений случайной величины относительно ее математического ожидания
3. Мультиколлинеарность – это в эконометрике термин, обозначающий:
— Метод, позволяющий оценить параметры модели, опираясь на случайные выборки
— Статистическую зависимость между последовательными элементами одного ряда, которые взяты со сдвигом
+ Наличие линейной зависимости между факторами (объясняющими переменными) регрессионной модели
4. Теорема Гаусса-Маркова в эконометрике опирается на:
+ Метод наименьших квадратов
— Метод наименьших модулей
— Метод инструментальных переменных
5. Эконометрика – это наука, которая изучает:
— Структуру, порядок и отношения, сложившиеся на основе операций подсчета, измерения и описания формы объектов
— Возможности применения методов математики для решения экономических задач
+ Количественные и качественные экономические взаимосвязи, и взаимозависимости, опираясь на методы и модели математики и статистики
6. Коэффициент эластичности (формула в общем виде) в эконометрике имеет вид:
+
—
—
7. Модели временных рядов в эконометрике – это модели:
— Которые используются для того, чтобы определить, как себя будет вести тот или иной фактор в течение определенного промежутка времени
— Которые позволяют максимально точно рассчитать период времени, требующийся для того, чтобы значение фактора изменилось на значимую величину
+ Для построения которых используются данные, характеризующие один объект за несколько последовательных периодов
8. Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод:
— Который используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат
+ Который позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных
— Который позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия
9. Линейный коэффициент корреляции в эконометрике выражается формулой:
—
+
—
тест 10. Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой:
—
—
+
11. Модели в эконометрике – это:
+ Средство прогнозирования значений определенных переменных
— Экономические и статистические зависимости, выраженные математическим языком
— Данные одного типа, сгруппированные определенным образом
12. Какие существуют типы данных в эконометрике?
— Постоянные, переменные
— Определенные, неопределенные, качественные, количественные
+ Пространственные, временные, панельные
13. Зависимая переменная в эконометрике – это:
— Параметр, состоящий из случайной и неслучайной величин
+ Некоторая переменная регрессионной модели, которая является функцией регрессии с точностью до случайного возмущения
— Переменная, которая получается путем перевода качественных характеристик в количественные, т.е. путем присвоения цифровой метки
14. Какова цель эконометрики?
— Поиск, трактовка (с использованием математического инструментария) и систематизация факторов, которые влияют на поведение экономического объекта
— Выявление качественных и количественных связей между характеристиками экономических объектов с целью построить экономическую модель их развития
+ Разработка инструментов для прогнозирования поведения экономического объекта в различных ситуациях и на их базе решение практических задач по управлению объектом, выбору поведения в сложившихся экономических условиях и т.д.
15. Что представляет собой выборочная дисперсия?
+ Несмещенную оценку генеральной дисперсии
— Смещенную оценку генеральной дисперсии
— Смещенную оценку моды
16. Какие приемы используют для идентификации модели?
— Проверка адекватности, статистический анализ
+ Оценка параметров, статистический анализ
— Расчет математических ожиданий, проверка адекватности
17. Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет … %.
— Не более 10-12
— Не более 3-5
+ Не более 8-10
18. Какие существуют типы переменных в эконометрике?
+ Предопределенные, экзогенные, эндогенные
— Пространственные, временные, панельные
— Экзогенные, эндогенные
19. Назовите ученого, который ввел термин «эконометрика».
— Н. Кондратьев
+ Р. Фриш
— К. Грэнджер
тест_20. Какой показатель измеряет тесноту статистической связи между переменной и объясняющими переменными?
+ Коэффициент детерминации
— Коэффициент рекурсии
— Коэффициент корреляции
21. Укажите, какими способами оценивают параметры линейной регрессии:
— Дисперсия, метод наименьших квадратов, математическое ожидание
+ Дисперсия, математическое ожидание, ковариация, среднеквадратичное отклонение
— Математическое ожидание, регрессия, медиана
22. Критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от следующих факторов:
+ Количество наблюдений в выборке и число объясняющих переменных
— Число объясняющих переменных и конкретные значения переменных
— Количество наблюдений в выборке и конкретные значения переменных
23. Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают:
— Фиктивную переменную взаимодействия
+ Фиктивную переменную для коэффициента наклона
— Лаговую переменную
24. Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения – это:
+ Дискретная величина
— Вероятностный парадокс
— Неравномерная величина
25. Перечислите этапы построения эконометрической модели:
— Априорный, контекстный, информационный, аналитический, прогностический, идентификация модели
— Постановочный, контекстный, информационный, аналитический, идентификация модели, параметризация модели
+ Постановочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация модели, верификация модели
26. Эндогенные переменные – это переменные:
— Внешние, задаваемые вне социально-экономической модели и не зависящие от ее состояния
+ Внутренние, сформированные в результате функционирования социально-экономической системы
— Которые постоянно изменяются
27. Что представляет собой априорный этап построения эконометрической модели?
+ Предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации
— Сбор и регистрация информации об участвующих в модели факторах и показателях
— Независимое оценивание значений участвующих в модели факторах и показателях
28. Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания:
— Станет менее точной
+ Станет более точной
— Не изменится
тест № 29. Ситуация, при которой нулевая гипотеза была опровергнута, хотя и являлась истинной, называется:
+ Ошибка I рода
— Системная ошибка
— Стандартная ошибка
30. Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних.
— Такой же, как
— Выше, чем
+ Ниже, чем
